Insegnamenti I & II Livello
Programma dell'insegnamento: Matematica finanziaria
Corsi di Laurea
BFMF
Codice Cfu Insegnamento
PP7055Matematica finanziaria
Semestre
I sem.
Docente
Vannucci Emanuele
tel: 050-2216255  email: e.vannucci@ec.unipi.it
Ore di lezione
30

Oggetto
Matematica finanziaria classica (approfondimento dei 2 cfu giÓ sostenuti all'interno di matematica generale e introduzione di altri concetti)

Apprendimento in termini di conoscenza
CapacitÓ di analisi di problemi della matematica finanziaria classica sia in condizioni deterministiche che in condizioni di incertezza.

Programma
1. Definizione di operazione finanziaria. Operazioni finanziarie elementari.
2. I principali regimi finanziari. Approfondimento del regime dell'interesse composto. Forza di interesse. ScindibilitÓ. Tassi equivalenti.
3. Struttura a termine dei tassi d'interesse. Valutazione della curva dei tassi di interesse mediante i prezzi di Zero Coupon Bond.
4. Definizione di Rendimento Economico Attualizzato (REA) di una operazione finanziaria. REA al variare della struttura dei tassi di interesse. Definizione di Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) di una operazione finanziaria. Metodi numerici per la ricerca del T.I.R. di operazioni finanziarie.
5. Analisi della formazione del montante di un conto corrente: tasso a credito e tasso a debito.
6. Durata media finanziaria (Duration). Immunizzazione finanziaria.
7. Accenni sulla valutazione di opzioni mediante alberi binomiali.
8. Definizione di premio per il rischio nella teoria del CAPM.

Testi consigliati per l'esame
Dispense del docente.

Testi consigliati per la consultazione
1) Manca P., Orsi F. (2000); Sintesi di elementi di matematica finanziaria. G. Giappichelli Editore, Torino.

2) Cacciafesta F. (1991); Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna. G. Giappichelli Editore, Torino.

3) Cesari R., Susini E. (2005); Introduzione alla Finanza Matematica. McGraw-Hill.

prova di esame
Prova scritta che consiste nella soluzione di esercizi presentati durante il corso. durata 1h40min circa. Punteggio minimo per orale facoltativo 18. Punteggio minimo per orale obbligatorio 15.

indicazione agli studenti
Si consiglia la frequenza del corso o perlomeno il reperimento di appunti da colleghi che frequentano in quanto nessuno dei testi consigliati contiene l'intero programma svolto.
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