Insegnamenti I & II Livello
Programma dell'insegnamento: Matematica finanziaria (strumenti derivati)
Corsi di Laurea
BFMF, FAMF
Codice Cfu Insegnamento
PP5665Matematica finanziaria (strumenti derivati)
Semestre
II sem.
Docente
Manca Paolo
tel: 050-2216230  email: pmanca@ec.unipi.it
Ore di lezione
30

Programma
-Forward e future
-Particolari tipologie di future: su tassi di interesse, su indici, su valute
-Opzioni semplici
-Il modello binomiale e mercati discreti
-Cenni alla valutazione risk neutral
-La formula di Black-Scholes

Testi consigliati per l'esame
P. Manca: Principi di valutazione dei titoli derivati- Giappichelli 2005
Hull: "Opzioni, futures e altri derivati" -Prentice Hall International-
Il Sole 24 ore- 2001
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