Insegnamenti I & II Livello
Programma dell'insegnamento: Metodi econometrici
Corsi di Laurea
SE, SGST
Codice Cfu Insegnamento
PP21510Metodi econometrici
Semestre
I sem.
Docente
Binotti Anna
tel: 050-2216324  email: abinotti@ec.unipi.it
Ore di lezione
60

Ore di esercitazione
10

Oggetto
Il corso si propone di introdurre alcuni dei principali strumenti di analisi quantitativa dei fenomeni economici. Con applicazioni macro e microeconomiche (software: PcGive) saranno sviluppati sia i metodi econometrici standard sia le più recenti tecniche di modellazione dinamica.

Apprendimento in termini di conoscenza
Sviluppare la conoscenza degli strumenti e delle tecniche per l’analisi quantitativa dei fenomeni economici. Sviluppare la capacità d’applicazione degli strumenti d’analisi quantitativa allo studio empirico delle principali funzioni macroeconomiche, del quadro congiunturale e di alcuni problemi di natura microeconomica. Particolare attenzione viene posta a rafforzare la capacità dello studente d’integrare lo studio delle teorie economiche con l’analisi quantitativa dei fenomeni economici.

Programma
1. Modello di regressione lineare.
2. Previsioni e test diagnostici per la validazione dei modelli.
3. Introduzione ai modelli univariati per le serie storiche stazionarie.
4. Non-stazionarietà, trend deterministici, trend stocastici e componente ciclica delle serie
storiche.
5. Regressioni spurie.
6. Modelli lineari dinamici: modelli autoreressivi a ritardi distribuiti e modello a correzione
dell’errore.
7. Strategie di scelta dei modelli.
8. Analisi di causalità di Granger.
9. Cointegrazione.
10. Introduzione alle principali fonti statistiche economiche e introduzione all’informazione
economica-congiunturale presente su Internet e individuazione dell'insieme d'informazioni e
delle principali tecniche di analisi quantitativa utilizzate nei documenti congiunturali.
11. Temi applicativi trattati nelle lezioni:
- Relazione empirica tra consumi, reddito disponibile, ricchezza e tasso d'inflazione.
- Modello prezzi-salari.
- Mercati finanziari: modello di valutazione del mercato azionario.

Testi consigliati per l'esame
Dispense del docente: Parte I - “Introduzione al modello di regressione lineare”e Parte II - “Non stazionarietà delle serie storiche e modelli dinamici. Applicazioni a temi macroeconomici”.
Ulteriori dispense distribuite tramite il sito Web.

M. Marcellino, “Econometria applicata. Un'introduzione”, EGEA S.p.A, 2006.

Testi consigliati per la consultazione
J.H. Stock e M.W.Watson,“Introduzione all'econometria”, Pearson Education Italia, Prentice Hall, 2005.

prova di esame
Prova scritta e prova orale a completamento della prova scritta.

indicazione agli studenti
Poiché oltre metà delle lezioni ed esercitazioni verranno svolte mediante l'uso di PC è necessario che lo studente segua con assiduità il corso.
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