Insegnamenti I & II Livello
Programma dell'insegnamento: Econometria avanzata (corso A)
Corsi di Laurea
SE2
Codice Cfu Insegnamento
PP7605Econometria avanzata (corso A)
Semestre
I sem.
Docente
Binotti Anna
tel: 050-2216324  email: abinotti@ec.unipi.it
Ore di lezione
30

Oggetto
Il corso avrÓ per oggetto l'analisi delle serie storiche non stazionarie nell'ambito della metodologia econometrica dei modelli autoregressivi vettoriali (VAR) cointegrati; allo stesso tempo saranno illustrate le principali applicazioni empiriche ai modelli macroeconomici.

Apprendimento in termini di conoscenza
Acquisire la conoscenza dei recenti cambiamenti intervenuti nella metodologia di analisi econometria delle serie storiche. Comprendere e analizzare la struttura dinamica di breve e quella di lungo periodo dei modelli econometrici dinamici. Comprendere la rilevanza dei cambiamenti metodologici in relazione alla modellazione empirica e alle previsioni in campo macroeconomico.

Programma
1. Teoria economica e specificazione dinamica.
2. Processi stocastici stazionari e non stazionari.
3. Trend deterministici e trend stocastici.
4. Common trends e regressioni spurie.
5. Test di non stazionarietÓ.
6. Non stazionarietÓ e sistemi dinamici.
7. Analisi di cointegrazione.
8. Modelli autoregressivi vettoriali (VAR) cointegrati.
9. Stime di massima verosimiglianza nei VAR cointegrati: il metodo di Johansen.
10. Test di rango e identificazione delle relazioni di cointegrazione.
11. EsogeneitÓ e causalitÓ.
12. Strategie di scelta dei modelli e identificazione della dinamica di breve periodo:
dai VAR cointegrati ai modelli econometrici strutturali.
13. Previsioni e analisi di impulso risposta nei sistemi cointegrati.
Le seguenti applicazioni macroeconomiche saranno trattate utilizzando il software econometrico: PcGive e PcFiml:
- Funzione del consumo.
- Modelli macroeconomici del mercato del lavoro.
- Applicazioni a temi dei mercati finanziari.

Testi consigliati per l'esame
Binotti A. M. (2005-2006), "Non stazionarietÓ delle serie storiche e metodologia dei VAR cointegrati". Mimeo http://www.ec.unipi.it/abinotti/hom/Binotti.htm, Dipartimento di Scienze Economiche; Pisa.

Verbeek M. (2006), "Econometria". Bologna: Zanichelli.

Testi consigliati per la consultazione
Juselius K. (2006), "The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications". Oxford: Oxford University Press.
Hamilton J. D. (1994), "Time Series Analysis". Princeton University Press, Princeton.
Hendry D. F. (1995), "Dynamic Econometrics". Oxford University Press.
Charemza W.W. e Deadman D.F. (1993), New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar.

prova di esame
Prova scritta e prova orale.
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