Insegnamenti I & II Livello
Programma dell'insegnamento: Analisi statistica delle serie storiche
Corsi di Laurea
SE
Codice Cfu Insegnamento
PP8965Analisi statistica delle serie storiche
Docente
Lombardi Marco
tel: 050-2216493  email: mjl@ec.unipi.it
ricevimento: Martedi 10:30 14:30
Oggetto
Il corso da' una panoramica sui principali modelli per serie storiche e sulla loro applicazione a dati reali.

Apprendimento in termini di conoscenza
Ottenere una panoramica sui modelli per serie storiche in uso in macroeconomia e finanza con applicazioni a casi reali. Sviluppare familiarita' col software EViews.

Programma
Definizione di processo stocastico.
Modelli ARMA. Funzione di autocovarianza. Stima.
Elementi di analisi spettrale.
Modelli per serie nonstazionarie.
Modelli ARCH e GARCH.
Modelli con componenti non osservabili. Filtro di Kalman e filtro HMM.

Testi consigliati per l'esame
Hamilton, J.D. (1995), "Econometria delle serie storiche", Monduzzi.

Testi consigliati per la consultazione
Gallo, G.M. e B. Pacini (2002), "Metodi quantitativi per i mercati finanziari", Carocci.

prova di esame
Prova pratica sulla stima dei modelli presentati nel corso e discussione della stessa con domande di teoria.

indicazione agli studenti
Data la tipologia del corso la frequenza e' fortemente consigliata.
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